Amibroker Back Testing Forex Trading

Backtesting: Tolking Past Backtesting er en viktig komponent i effektiv trading-systemutvikling. Det oppnås ved å rekonstruere, med historiske data, handler som ville ha skjedd tidligere, ved bruk av regler som er definert av en gitt strategi. Resultatet gir statistikk som kan brukes til å måle strategiens effektivitet. Ved hjelp av disse dataene kan handelsmenn optimalisere og forbedre sine strategier, finne tekniske eller teoretiske feil, og få tillit til strategien deres før de påføres de virkelige markedene. Den underliggende teorien er at enhver strategi som fungerte bra i det siste, vil trolig fungere godt i fremtiden, og omvendt vil enhver strategi som har gått dårlig i fortiden, sannsynligvis utføre dårlig i fremtiden. Denne artikkelen tar en titt på hvilke applikasjoner som brukes til backtest, hva slags data er oppnådd, og hvordan man bruker den Data og verktøyene Backtesting kan gi rikelig med verdifull statistisk tilbakemelding om et gitt system. Noen universelle backtesting-statistikker inkluderer: Netto fortjeneste eller tap - Netto prosentvis gevinst eller tap. Tidsramme - Tidligere datoer der testingen skjedde. Universe - Aksjer som ble inkludert i backtestet. Volatilitetsmålinger - Maks prosent prosent opp og ned. Gjennomsnitt - Prosent gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap, gjennomsnittlige barer holdt. Eksponering - Andel av investert kapital (eller eksponert for markedet). Nivåer - Gevinst-til-tap-forhold. Årlig avkastning - Prosentavkastning over et år. Risikojustert avkastning - Prosentavkastning som en funksjon av risiko. Typisk vil backtesting programvare ha to skjermer som er viktige. Den første tillater handelsmannen å tilpasse innstillingene for backtesting. Disse tilpasningene inkluderer alt fra tidsperiode til provisjonskostnader. Her er et eksempel på en slik skjerm i AmiBroker: Den andre skjermen er den faktiske backtesting-resultatrapporten. Her finner du all statistikk som er nevnt ovenfor. Igjen, her er et eksempel på dette skjermbildet i AmiBroker: Generelt inneholder de fleste handelsprogramvarene lignende elementer. Enkelte avanserte programvare inkluderer også tilleggsfunksjonalitet til å utføre automatisk posisjonering, optimalisering og andre mer avanserte funksjoner. De 10 budene Det er mange faktorer som handlerne tar hensyn til når de vurderer handelsstrategier. Her er en liste over de 10 viktigste tingene å huske mens backtesting: Ta hensyn til de brede markedstrendene i tidsrammen der en bestemt strategi ble testet. For eksempel, hvis en strategi bare ble testet tilbake fra 1999-2000, kan det ikke gå bra på et bjørnmarked. Det er ofte en god ide å backtest over en lang tidsramme som omfatter flere forskjellige typer markedsforhold. Ta hensyn til universet der tilbakestesting skjedde. For eksempel, hvis et bredt markedssystem er testet med et univers bestående av tech-aksjer, kan det mislykkes å gjøre det bra i ulike sektorer. Som en generell regel, hvis en strategi er rettet mot en bestemt genre av lager, begrense universet til den genren, men i alle andre tilfeller opprettholde et stort univers for testformål. Volatilitetsforanstaltninger er ekstremt viktige å vurdere i utviklingen av et handelssystem. Dette gjelder spesielt for levererte kontoer, som er utsatt for marginanrop dersom egenkapitalen faller under et bestemt punkt. Traders bør søke å holde volatiliteten lav for å redusere risikoen og muliggjøre lettere overgang inn og ut av et gitt lager. Det gjennomsnittlige antall barer som holdes er også veldig viktig å se når man utvikler et handelssystem. Selv om de fleste backtesting programvare inkluderer provisjonskostnader i de endelige beregningene, betyr det ikke at du bør overse denne statistikken. Hvis det er mulig, kan det hende at gjennomsnittlig antall barer som holdes, reduserer provisjonskostnadene, og forbedrer din generelle avkastning. Eksponering er et dobbeltkantet sverd. Økt eksponering kan føre til høyere fortjeneste eller høyere tap, mens redusert eksponering betyr lavere fortjeneste eller lavere tap. Imidlertid er det generelt en god ide å holde eksponering under 70 for å redusere risiko og muliggjøre lettere overgang inn og ut av et gitt lager. Den gjennomsnittlige gevinstløpsstatistikken, kombinert med vinner-til-tap-forholdet, kan være nyttig for å bestemme optimal plassering og pengestyring ved hjelp av teknikker som Kelly-kriteriet. (Se Money Management ved hjelp av Kelly-kriteriet.) Traders kan ta større stillinger og redusere provisjonskostnader ved å øke sine gjennomsnittlige gevinster og øke deres vinner-til-tap-forhold. Årlig avkastning er viktig fordi den brukes som et verktøy for å benchmark en systemavkastning mot andre investeringssteder. Det er viktig ikke bare å se på den samlede årlige avkastningen, men også å ta hensyn til økt eller redusert risiko. Dette kan gjøres ved å se på den risikojusterte avkastningen, som står for ulike risikofaktorer. Før et handelssystem er vedtatt, må det overgå alle andre investeringssteder med like eller mindre risiko. Backtesting tilpasning er ekstremt viktig. Mange backtesting-applikasjoner har innspill for provisjonsbeløp, runde (eller brøkdelte) masse størrelser, tikkestørrelser, marginkrav, renter, slippage-forutsetninger, stillingsreguleringsregler, same-bar-utgangsreguleringer, (bak) stoppinnstillinger og mye mer. For å få de mest nøyaktige backtesting resultatene, er jeg viktig å justere disse innstillingene for å etterligne megleren som vil bli brukt når systemet går live. Backtesting kan noen ganger føre til noe kjent som overoptimalisering. Dette er en tilstand hvor resultatene avstemmes så høyt til fortiden at de ikke lenger er like nøyaktige i fremtiden. Det er generelt en god ide å implementere regler som gjelder for alle aksjer, eller et utvalg av målrettede aksjer, og er ikke optimalisert i den grad reglene ikke lenger er forståelige av skaperen. Backtesting er ikke alltid den mest nøyaktige måten å måle effektiviteten til et gitt handelssystem. Noen ganger har strategier som har gått bra i det siste, ikke lykkes i det nåværende. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Pass på å papirhandel et system som har blitt suksessfullt testet før du går, for å være sikker på at strategien fortsatt gjelder i praksis. Konklusjon Backtesting er et av de viktigste aspektene ved å utvikle et handelssystem. Hvis det opprettes og tolkes ordentlig, kan det hjelpe handelsmenn å optimalisere og forbedre strategiene, finne tekniske eller teoretiske feil, samt få tillit til strategien deres før de påføres det til de virkelige verdensmarkeder. Ressurser Tradecision (tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (amibroker) - Budsjett Trading System Development. Backtesting og Simulering Programvare for Day Traders Flere leverandører har steget for å møte utfordringen med backtesting og simulering så dag handelsmenn kan prøve sine strategier før de legger ned ekte penger. Denne listen er på ingen måte uttømmende, og det er heller ikke en godkjenning av deres tjenester. It8217 er bare et bra sted for deg å starte din forskning. AmiBroker tilbyr en robust backtesting service til en relativt lav pris. Derfor er it8217 et populært valg med folk som kommer i gang i dagshandel. Det tillater også brukere å lage sofistikerte tekniske diagrammer som de kan bruke til å overvåke markedene. En ulempe er at du må betale ekstra for markedsprisen, basert på hvilke verdipapirer og tidsperioder du vil teste. Cybertrader Cybertrader er Charles Schwab8217s produkt for aktive forhandlere. Strategi Tester-funksjonen lar deg teste din handelsidee. Deretter kan du sette den inn i en Strategy Ticker, som følger din strategi mens markedet er åpent, slik at du kan se hvordan strategien din utfører i sanntid. Dette er ganske enkelt det samme som papirhandel fordi det er ikke testet hvor godt du ville trekke utløseren. InvestorRT Utviklet av et firma kalt Linn Software. InvestorRT lar deg utvikle dine egne tester og lage dine egne programmer. Den har pakker for Macintosh OS X, noe som gjør det populært blant forhandlere som foretrekker Apple-datamaskiner. Brukerne har en tendens til å være sofistikert om sine handelssystemer og backtesting krav denne programvaren isn8217t virkelig for nybegynnere. Som navnet antyder, er MetaStock designet for handelsfolk som jobber i aksjer, selv om en MetaStock-pakke er tilgjengelig spesielt for valutahandlere, og de vanlige pakkene inkluderer evner for futures og handelsvarehandlere. Det definerer handelsfolk som en ende av dagen (de som bestemmer seg for handel i morgen basert på tall på slutten av dagens trading) og som sanntid (de som bestemmer seg i løpet av handelsdagen). De fleste daghandlere er sanntidshandlere. Selskapet eies av Thomson Reuters, et stort finansiell informasjonstjenester selskap. Hvis du handler alternativer, vil du kanskje sjekke ut OptionVue som tilbyr en rekke analytiske verktøy på opsjonsmarkedene. Software8217s BackTrader-modulen, en tilleggsfunksjon, hjelper deg med å lære mer om opsjonsmarkeder, teste nye strategier og undersøke relasjoner mellom alternativer og de underliggende aksjene 8212 virkelig nyttig informasjon for personer som arbeider i aksjemarkeder. Tradecision Tradecision8217s handelsanalyseprogramvarepakke er litt pricier enn de fleste detaljhandelsalternativer, men tilbyr mer avanserte evner, inkludert en analyse av styrkenes og svakhetene i ulike handelsregler. Det kan innlemme avanserte pengerhåndteringsteknikker og kunstig intelligens for å utvikle mer spådommer om ytelse i ulike markedsforhold. Systemet kan være overkill for de fleste nye daghandlere, men det kan komme til nytte for noen. Trading Blox Trading Blox-programvare systemet ble utviklet av profesjonelle handelsfolk som trengte å teste sine egne teorier, og som didn8217t vil gjøre mye programmering for å gjøre det. Den kommer i tre versjoner (og prisnivåer), alt fra grunnleggende til sofistikert, og selskapet kan skryte av at det fungerer med noen kommersielle handelsfirmaer. Selvfølgelig kan noen av dens evner være mer enn du trenger når du starter. TradeStation TradeStation er en online megler som spesialiserer seg på tjenester for daghandlere. Ved hjelp av strategistestingstjenesten kan du angi ulike handelsparametere, og så viser det deg hvor disse handlingene ville ha funnet sted tidligere, ved hjelp av prisdiagrammer. Det genererer også en rapport av strategien, som viser dollar, prosentandeler og gevinststortydelse over ulike tidsperioder. Det har ikke en handel simuleringsfunksjon. Hvorfor oss Fra den nyeste teknologien for å beskytte dine midler, se hvorfor var den beste handelspartneren. Regulatory Authorization Admiral Markets UK Ltd er regulert av Financial Conduct Authority i Storbritannia. Kontakt oss Gi tilbakemelding, still spørsmål, ring oss på kontoret eller ring oss. Nyheter Sjekk ut de siste nyhetene om vårt selskap, arrangementer, handelsbetingelser mer. Testimonials Se tilbakemeldinger vi får fra kunder som handler Forex CFD på våre virkelige kontoer. Partnerskap Forbedre lønnsomheten med admiral Markets - din pålitelige og foretrukne handelspartner. Karriere Vi er alltid på utkikk etter å legge til nytt talent for vårt internasjonale team. Vårt team Admiral Markets setter deg først. Lær hvem vi er, hva vi gjør og match ansikter til navnene på vår hjelpsomme, vennlige team. Bestill kjørekvalitet Les om våre teknologier og se vår kvalitetsrapport for månedlig utførelse. Kontotyper Velg en konto som passer best for deg og begynn å handle i dag. Demo konto En demo konto lar deg oppleve risikofri Forex CFDs trading og teste dine strategier på finansmarkedet. Dokumenter Gjør deg kjent med våre forretningspraksis, dokumenter for åpning av kontoer. Innskuddsutbetalinger Se hvordan du legger inn eller trekker penger fra din handelskonto. Handelsregner Beregne din margin, fortjeneste eller tap sammenligne resultater av Forex CFD-handler før handel. MetaTrader 4 Last ned MetaTrader 4, den kraftigste og brukervennlige plattformen for Forex CFDs trading. MT4 Supreme Edition Last ned MT4 Supreme Edition - en intuitiv plattform for Forex CFD-handel. Lær mer om dette pluginet og dets innovative funksjoner. MT4 WebTrader Bruk MT4 web trading med hvilken som helst datamaskin eller nettleser (ingen nedlasting nødvendig). MetaTrader 5 Last ned MetaTrader 5, den nye og forbedrede plattformen for Forex CFDs trading. Fundamentalanalyse Økonomiske hendelser påvirker markedet på mange måter. Finn ut hvordan kommende hendelser sannsynligvis vil påvirke posisjonene dine. Teknisk analyse Diagrammer kan vise utviklingen, men analyse av indikatorer og mønstre av eksperter forutsier dem. Se hva statistikken sier. Wave Analysis Bestem sannsynlige prissoner etter bølge mønstre basert på ekstremer i handelsfolk psykologi med Elliot wave analyse Forex Calendar Dette verktøyet hjelper handelsfolk å holde rede på viktige finansielle kunngjøringer som kan påvirke økonomien og prisbevegelser. Autochartist Hjelper deg med å angi markedsrettede utgangsnivåer ved å forstå forventet volatilitet, påvirkning av økonomiske hendelser på markedet og mye mer. Traders Blog Følg vår blogg for å få de nyeste markedsoppdateringene fra profesjonelle handelsfolk. Market Heat Map Se hvem er de beste daglige movers. Bevegelse på markedet tiltrekker alltid interesse fra handelssamfunnet. Market Sentiment Disse widgets hjelper deg med å se sammenhengen mellom lange og korte stillinger holdt av andre handelsfolk. Forex CFD Webinars Tune in og se eksperter dekke handelsrelaterte emner. Lær det grunnleggende eller få ukentlig ekspert innsikt. FAQ Få svarene dine på de vanlige spørsmålene om våre tjenester og finansiell handel. Traders Ordliste Finansmarkedene har sin egen lingo. Lær betingelsene, fordi misforståelser kan koste deg penger. Forex CFD Seminarer Utvid din Forex og CFD trading kunnskap, ved å bli med i et av våre seminarer. Helt av handelsfolk. Risikostyring Risikostyring kan forhindre store tap i Forex og CFD trading. Lær best-practice risiko og handel management, for vellykkede Forex og CFD bransjer. Artikler Tutorials Fra Forex og CFD grunnleggende til avanserte handelsemner, gir disse seksjonene deg nyttig tradinginnsikt. Null til helten Start veien til forbedring i dag. Vår gratis Zero to Hero program vil navigere deg gjennom labyrinten i Forex trading. Admiral Club Tjen penger på din Forex og CFD trading med Admiral Club poeng. ForexBall Handelskonkurransen med en årlig premiepott på 541.000. Spill for moro, lær for ekte med dette handelsmesterskapet. Personlig tilbud Hvis du er villig til å handle med oss, er vi villige til å gi deg et konkurransedyktig tilbud. Best Forex Backtesting Software Forex Backtesting Software er et program som bruker historiske data for å gjenskape oppførselen til bransjer og deres reaksjon på en handelsstrategi. De resulterende dataene brukes til å måle og optimalisere effektiviteten av en gitt strategi før den brukes til ekte markedsforhold. Backtesting i Forex virker ut fra at forutsetninger og strategier som har fungert bra i fortiden, vil fungere godt i fremtiden. Forex backtesting har alltid vært en hard kamp mellom datakraft og sunn fornuft. I 1980 var backtesting av et Forex-system et ganske enkelt konsept. Traders ville gjøre sine samvittighetsfulle bransjer på diagrammer, markere posisjonen enten kjøpe eller selge. Da ville de manuelt skrive uttømmende notater av deres handelsresultater i en logg. De fleste handelsideer kom fra en grundig forståelse av grunnleggende analyser eller bevissthet om markedsmønstre. På 1990-tallet ble en person ansett som en investerende innovatør, dersom han kunne vise data på dataskjermen. I utgangspunktet den elektroniske prosessen som gjør at vi kan sjekke resultatene på nettet og få tillit til vår strategi i dag, en gang i tide tok måneder eller år. Siden da har prosessen fortsatt å foregå, men ikke alltid til det bedre. Gjør meg ikke feil. De som søker flittig og sunn fornuft til Forex strategi backtesting, blir ofte belønnet med enorme gevinster. På den annen side fortsetter handelsmenn som bare bruker datakraft og ikke menneskelig logikk å lide store tap. Når det kommer til backtesting FX-strategier, er det ingen programvare som kan erstatte en personmask spesielt en person utstyrt med et riktig verktøy. Før testing Etter å ha forventninger er viktig når det gjelder å utvikle en Forex-strategi. Forventninger tvinger deg til å definere en plan på forhånd. Hele prosessen med Forex backtesting dreier seg om ideen om å bevise og validere dine ideer. Det første du må gjøre er å sette disse ideene og forventningene inn i en klar plan. Du bør alltid ha en klar ide om handelsintervallet du vil bruke, den relative risikoen for den anvendte metoden og prosentdelen av lønnsomme handler. Hvis den utførte backtesten bekrefter dine ideer, så kan du ha tillit til strategien og flytte for å videresende teste den. Finn ut hva slags funksjoner du kan bruke, og hvilke som vil være til nytte for dine tester. For eksempel inneholder MetaTrader 4 Supreme Edition en mini kartindikator som tillater flere diagrammer. Som sådan kan du observere forskjellige tidsrammer eller til og med bruke forskjellige karttyper som Renko, Range og Kagi. Velge data Omfattende live data kan gis for deg ved å bruke MT4SE. En funksjon som får jobben er symbolindikatoren. Det gir en rask og grundig sammenbrudd av markedssituasjonen for ethvert instrument. Dette verktøyet hjelper deg effektivt med å ta informerte beslutninger ved å gi deg endringer, rekkevidde og indikatorer på hver tidsramme. Kombiner den med en premium database, og du kan være godt på vei til suksess. Når du bruker Forex backtesting programvare, er det alltid nødvendig å ha en database med priser. Enda bedre, du bør bruke en fullstendig historie med statistikk for økonomiske hendelser. Denne typen data er bredt spredt og tilbys av mange leverandører. Den inkluderer daglig høy, lav og sluttpris, samt individuelle Forex-data for mer presis backtesting. De fleste av dataene kan bli funnet gratis, men det er ofte unøyaktige. De beste Forex-dataene er imidlertid til salgs på kjente nettsteder som Tick Data, Inc. eller CQG Data Factory. Det er ingen garanti Den eneste måten å vite om en strategi vil fungere, er ved hjelp av FX backtesting programvare. Vær imidlertid advart om at backtesting ikke garanterer fremtidig fortjeneste, hvis backtesten er enkel validering av regler eller flerdimensjonal analyse av resultater. Et annet problem med bruk av FX-backtesting-programvare er sjelden likviditet, som varierer på grunn av mange eksterne faktorer. Faktisk kan likviditet være ganske vanskelig å simulere. MetaTrader-programvare Vi ligner ikke på å ha en unik mening når vi sier at den beste Forex-backtesting-programvaren er MetaTrader 4 (MT4). Denne påviste, sikre elektroniske handelsplattformen er det mest populære valget for handel med finansmarkedene. med den indikatorrike MT4 Supreme Edition er det foretrukne alternativet. MT4 er populær for FX-backtesting på grunn av sin innebygde strategi tester funksjon. Og selvfølgelig hjelper gratis registrering også. Men mens du har den riktige programvaren, kan du gi deg den øvre starten i handel, det er ingen strategi som vil fungere med mindre din megler er pålitelig. Fordi ikke alle Forex meglere er skapt like. Det er best å åpne en konto med en megler som har Financial Conduct Authority (FCA) og MiFID regulering. På denne måten får du virkelig tilbakeprøvde resultater, og du vet at pengene dine er trygge når du begynner å handle på en live-konto. Vennligst aktiver JavaScript for å se kommentarene drevet av Disqus. Risikoadvarsel: Valutakursveksling eller kontrakter for forskjeller på margen gir høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Det er en mulighet for at du kan opprettholde et tap som er lik eller større enn hele investeringen. Derfor bør du ikke investere eller risikere penger som du ikke har råd til å tape. Du bør sørge for at du forstår alle risikoene. Før du bruker Admiral Markets UK Ltd tjenester, vennligst bekreft risikoen forbundet med handel. Innholdet på denne nettsiden må ikke tolkes som personlig rådgivning. Admiral Markets UK Ltd anbefaler deg å søke råd fra en uavhengig finansiell rådgiver. Admiral Markets UK Ltd er eid av admiral markets group AS. Admiral Markets Group AS er et holdingselskap, og dets eiendeler har en kontrollerende eierandel i Admiral Markets AS og dets datterselskaper, Admiral Markets UK Ltd og admiral Markets Pty. Alle referanser på dette nettstedet til admiral Markets refererer til Admiral Markets UK Ltd og datterselskaper av Admiral Markets Group AS. Admiral Markets (UK) Ltd. er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority. (FCA-register nr. 595450). Admiral Markets (UK) Ltd. er registrert i England og Wales under Companies House. Registrert nummer 08171762. Bedriftsadresse: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, UK.